Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

I) Revue de la littérature
1) La modélisation du risque de crédit
1-­1 Les modèles structurels
1-­2 Les modèles à forme réduite
1-­3 Les modèles hybrides
2) Les approches du stress testing
II) Les données
1) Les données Finéa
1-­1 L’âge
1‐2 Le défaut
1­‐3 Le score
1­‐4 La garantie
1-­5 L’exposition
1‐6 La perte en cas de défaut
2) Les données macroéconomiques
III) Le modèle
1) La distribution de PD
2) La distribution d’EAD
3) La distribution de LGD
IV) Les résultats
1) Estimation du modèle Logit (PD)
2) Estimation du modèle Tobit (LGD)
3) Le modèle VAR
3-­1 Stationnarité et ordre d’intégration des variables macroéconomiques
3­‐2 Détermination du nombre de retards
3-­3 Prévision des variables macroéconomiques
V) Simulation des pertes