Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

Chapitre I. Évolution de la réglementation bancaire en matière de gestion des risques
Section 1. Aperçu sur la réglementation bancaire internationale
I.1 L'accord de Bâle I
I.2 Le passage de Bâle I à Bâle II
I.3 Le passage de Bâle II à Bâle III
Section 2. Réglementation marocaine relative aux exigences en fonds propres
II.1 Modèle standard
II.2 Modèle interne
Chapitre II. Présentation et méthodologie du modèle de pilotage des fonds propres économiques
Section 1. Présentation du modèle de pilotage des FPE
I.1 Finalité du modèle
I.2 Points forts du modèle
I.3 Seuils d’alerte et zones de risques
I.4 Niveau d’exigence du modèle en fonds propres
I.5 Pilotage dynamique des fonds propres
I.6 Périmètre d’analyse du modèle
Section II. Méthodologie de la mise en place du modèle de pilotage des FP
II.1 Détermination du cadre macroéconomique sur cinq ans
II.2 Projection des principaux postes du bilan
II.3 Détermination de l’exposition du groupe sur cinq ans
II.4 Formulation des hypothèses des stress tests
II.5 Détermination du corridor de solvabilité
Chapitre III. Quantification du risque de marché
Section 1. La VaR en théorie
I.1 Définition
I.2 Types de VaR
I.3 Avantages et inconvénients de la VaR
Section 2. La VaR paramétrique
II.1.Hypothèse de calcul de la VaR paramétrique
II.2 Fondements théoriques de la méthode
II.3 Avantages et limites
Section 3. La VaR historique
III.1 Hypothèse théorique de la VaR historique
III.2 Principe de l'approche théorique
III.3 Avantages et inconvénients
Section 4. La VaR Monte Carlo
IV.1 Hypothèse théorique de la VaR Monte Carlo
IV.2 Fondements théoriques de la VaR Monte Carlo
IV.3 Avantages et limites
Chapitre VI. Implémentation pratique de la VaR