Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

Sommaire :

Chapitre 1- Définition et typologie des risques
- Focus sur les risques de marche : organisation type d’une direction des risques de marché
Chapitre 2- La réglementation bancaire
- Les objectifs et les différents intervenants
- Un peu d’histoire : focus sur le comité de bale
- Un peu d’histoire : focus sur bale et les risques de marché
Chapitre 3- Les mesures de risque de marché
- Les sensibilités
- La value at risk (VAR)
- L’expected shortfall (ES)
- Les stress tests (scénarios de crise)
- La stressed VAR (SVAR)
- L’incremental risk charge (IRC)
- La Comprhensive risk measure (CRM)
- Synthèse
Chapitre 4- Le lien entre les mesures de risque de marché et le capital réglementaire