Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

Chapitre 1. Synthèse méthodologique
I. Caractérisation et analyse des données
1. Traitement des données manquantes
1.1. Les procédures de suppression
1.2. Les procédures de remplacement
1.3. Les procédures de modélisation
1.4. Le choix de la méthode adoptée
2. Logiciels mobilisés et stratégie d’estimation
II. Analyse statistique des séries de prix
1. Saisonnalité et stationnarité
2. Tests de racine unitaire
III. Étude de causalité au sens de Granger
IV. Étude de la stabilité des paramètres
V. La cointégration sans/avec rupture et la possibilité de son application
VI. Quel modèle économétrique doit- on appliquer ?
VII. Étude de cointégration à seuil
Chapitre 2. Résultats, discussions et implications
I. Analyse statistique des données
1. Caractérisation des séries de prix
2. Représentation graphique et analyse des séries de prix
II. Analyse économétrique des séries
1. Analyse de la stationnarité des séries
1.1. Analyse des corrélogrammes
1.2. Tests standards de racines unitaires
1.3. Test de racine unitaire de Perron
2. Présentation des séries stationnaires
III. Étude de causalité au sens de Granger
IV. Étude de stabilité des paramètres et de rupture structurelle des paires des marchés
V. Étude de cointégration
1. Déterminer le nombre de retard
2. Test de cointégration de Johansen
3. Estimation du modèle VECM
VI. Analyse de la cointégration des marchés à seuil
1. Estimation des modèles TAR et MTAR
1.1. Définition du nombre de retard et des seuils endogènes
1.2. Choix du modèle optimal par paire de marchés
2. Estimation des modèles symétriques à correction d’erreur
Conclusions et implications